BETHASH官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）

　　假设我持有9000万市值的50成份股，50指数现在大约3000点，50ETF大约3.000元，IH股指期货的合约单位是300，50ETF期权的合约单位是10000，于是我需要卖出的IH合约数量就等于9000万/（3000*300）=100手，而我需要买入的50ETF认沽期权数量（假设delta接近-1）就等于9000万/（3·000*10000）=3000手，此时，用1份股指期货就约等于30份认沽期权。

　　第二件事则是告诉了你寻找期权套利机会的两个制胜法宝，当等式左边明显大于右边时，我们可以卖出认沽期权，买入认购期权，卖空标的证券，构建一个叫做反向平价套利的组合，如果能够顺利成交则持有到期时套利成功；反之，当等式左边明显小于右边时，我们可以卖出认购期权，买入认沽期权，买入标的证券，构建一个叫做正向平价套利的组合，如果能够顺利成交则持有到期时套利成功。以上就是关于期权交易中的7个简易公式计算的内容，希望这些能够帮到大家。文章来源（财顺财经）